R로 하는 퀀트 트레이딩

1장. 개요 __목표 __금융 시장과 금융 상품 __트레이딩 전략 __고빈도 매매 __주문장 __거래 자동화 __데이터 구하기 __요약 2장. 거래 도구 __R 언어 __R 시작 __c() 객체 __matrix() 객체 __data __list() 객체 __new.plot() 함수 사용하기 __함수형 프로그래밍 __R에서 함수 작성 __분기와 반복 __추천하는 스타일 가이드 __상관관계 예제 __요약 3장. 데이터 작업 __R로 데이터 불러오기 __R에서 패키지 설치 __데이터의 저장과 전달 __스프레드시트에서 데이터 추출 __데이터베이스 접근 __dplyr 패키지 __xts 패키지 사용 __quantmod 패키지 사용 __quantmod로 그래프 그리기 __ggplot2로 그래프 그리기 __요약 4장. 기초 확률 통계 __통계란? __모집단과 표본 집단 __R에서 중심 극한 정리 __비편향성과 효율성 __확률 기초 __확률 변수 __확률 __확률 분포 __베이즈와 빈도학파 접근 __동전 시뮬레이션 __RStan 사용 __요약 5장. 중급 확률 통계 __무작위 과정 __주가 분포 __정상성 __urca를 이용한 정상성 확인 __정규성의 가정 __상관관계 __데이터 필터링 __R구조식 __선형 회귀 분석의 선형성 __변동성 __요약 6장. 스프레드, 베타, 리스크 __주식 스프레드 정의 __보통 최소 제곱법과 전체 최소 제곱법 __스프레드 구성 __신호 생성과 검증 __스프레드 거래 __리스크 고려 __수익 곡선에서 발견할 수 있는 추가 사항 __전략 특성 __요약 7장. Quantstrat를활용한 백테스팅 __백테스팅 방법 __blotter와 PerformanceAnalytics __초기 설치 __첫 번째 전략:단순한 추세 추종 __첫 번째 전략 백테스팅 __성과 평가 __두 번째 전략: 누적 Connors RSI __평균 회귀 전략 평가 __요약 8장. 고빈도 데이터 __고빈도 호가 __호가 간 도착 시간 __유동성 국면 확인 __마이크로 가격 __분포와 자기 상관 __highfrequency 패키지 __요약 9장. 옵션 __옵션의 이론 가치 __옵션의 역사 __옵션의 가치 __옵션 거래 데이터 살펴보기 __내재 변동성 __요약 10장. 최적화 __동기를 유발하는 포물선 __뉴턴법 __무작위 대입법 __R 최적화 순서 __곡선 맞춤 예제 __포트폴리오 최적화 __요약 11장. 속도, 테스트, 리포팅 __실행 시간 개선 __R코드 벤치마킹 __Rcpp 솔루션 __Rinside로 C++에서 R 호출 __testthat으로 단위 테스트 작성 __knitr을 이용한 문서화 __요약

출처: 국립중앙도서관 서지정보