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Asia-pacific stock market connectedness

Young-joon Park

대외경제정책연구원·2019-01-01

  • 53쪽
  • 158×235mm
  • 사회과학

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Executive SummaryI. IntroductionII. Empirical Methodology and Data2.1. Spillover Index2.2. Dynamic Factor Model2.3. Data and Latent Factor EstimationIII. Stock Return Connectedness3.1. Connectedness of Individual Markets3.2. Connectedness of MSCI-Classified GroupsIV. Market Volatility Connectedness4.1. Connectedness of Individual Markets4.2. Connectedness of MSCI-Classified Groups 4.3. Dynamic Volatility ConnectednessV. Concluding RemarksReferences

출처: 국립중앙도서관 서지정보

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