금융공학으로 R 마스터하기

1장. 시계열 분석 __다변량 시계열 분석 ____공적분 ____벡터 자기회귀 모델 ________VAR 구현 예제 ____VAR와 VECM의 공적분 __변동성 모델링 ____패키지를 이용한 GARCH 모델링 ________표준 GARCH 모델 ______지수GARCH 모델 ________임계GARCH 모델 ____시뮬레이션과 예측 __요약 __참고문헌 2장. 요인 모델 __차익 거래 프라이싱 이론 ____APT의 구현 ____Fama-French 의 세 가지 요인 모델 __R 모델링 ____데이터 선택 ____주성분 분석을 이용한 APT 추정 ____파마-프렌치 모델 추정 __요약 __참고문헌 3장. 거래량 예측 __동기 __거래의 강도 __거래량 예측 모델 __R 구현 ____데이터 ____데이터 로딩 ____계절 요인 ____AR(1) 추정과 예측 ____SETAR 추정과 예측 ____결과 해석 __요약 __참고문헌 4장. 빅데이터 - 고급 분석 __오픈소스에서 데이터 불러오기 __R을 활용한 빅데이터 분석 __빅데이터의 K–평균 클러스터 ____빅매트릭스 로딩 ____빅데이터 K-평균 군집 분석 __빅데이터의 선형 회귀 분석 ____빅데이터 로딩 ____더 큰 데이터에 선형 회귀 모델 적합하기 __요약 __참고문헌 5장. FX 파생 상품 __용어와 표기법 __통화 옵션 __교환 옵션 ____2차원 위너 프로세스 ____마그레이브 수식 ____R의 적용 __퀀토 옵션 ____콜 퀀토에 대한 가격 결정 수식 ____R에서 콜 퀀토 가격 책정하기 __요약 __참고문헌 6장. 금리 파생 상품과 모델 __블랙 모델 ____블랙 모델을 이용한 캡의 가격 결정 __바시첵 모델 __The Cox-Ingersoll-Ross model __이자율 모델의 변수 추정 __SMFI5 패키지 사용하기 __요약 __참고문헌 7장. 이색옵션 __일반적 가격 프라이싱 접근법 __동적 헤징의 역할 __R이 도움을 줄 수 있는 방법 __바닐라보다 넓게 한눈에 보기 __그랙 - 바닐라와 다시 연결 __더블 노 터치 옵션의 프라이싱 __더블 노 터치 옵션을 프라이싱하는 또 다른 방법 ____더블 노 터치 옵션의 일생 - 시뮬레이션 __구조화된 상품에 내재된 이색 옵션 __요약 __참고문헌 8장. 최적 헤징 __파생 상품 헤징 ____파생 상품의 시장 리스크 ____정적 델타 헤지 ____동적 델타 헤지 ____델타 헤지 성과 비교 __거래 비용이 있을 경우 헤지 ____해지의 최적화 ____고정 거래 비용의 경우 최적 헤지 ____상대 거래 비용의 경우 최적 헤지 __추가 확장 __요약 __참고문헌 9장. 기본적 분석 __기본 분석의 기초 __데이터 수집 __관계 드러내기 __여러 변수 포함 __투자 목표 분리 __분류 규칙 설정 __백테스팅 __특정 산업 투자 __요약 __참고문헌 10장. 기숙 분석과 뉴럴 네트워크, 로그옵티멀 포트폴리오 __시장 효율성 __기술 분석 ____TA 툴킷 ____시장 ____차트 그리기 - 비트코인 ____빌트인 인디케이터 ________SMA와 EMA ________RSI ________MACD ____캔들 패턴: 키 전환 ____시그널 평가와 포지션 관리 ____돈 관리에 대한 한 마디 ____정리 __뉴럴 네트워크 ____비트코인 가격 예측 ________전략 평가 __로그옵티멀 포트폴리오 ____보편적이고 일관적인 비모수 투자 전략 ____전략 평가 __요약 __참고문헌 11장. 자산과 부채 관리 __데이터 준비 ____처음 보는 데이터 소스 ____현금 흐름 생성 함수 ____현금 흐름 준비 __이자율 리스크 측정 __유동성 리스크 측정 __비만기 예금 모델링 ____예금 이율 모델 ____비만기 예금의 정적 복제 __요약 __참고문헌 12장. 자본 적정성 __바젤 협약의 원칙 ____Basel I ____Basel II ________최소 요구 자본 ________감독 당국의 검토 ________투명성 ____Basel III __리스크 척도 ____분석적 VaR ____과거 VaR ____몬테-카를로 시뮬레이션 __위험 카테고리 ____시장 위험 ____신용 위험 ____운영 위험 __요약 __참고문헌 13장. 시스템 리스크 __시스템 리스크의 간단 요약 __예제에 사용된 데이터셋 __중심-주변부 분해 ____R로 구현 ____결과 __시뮬레이션 방법 ____시뮬레이션 ____R 구현 ____결과 __가능한 해석과 제안 __요약 __참고문헌

출처: 국립중앙도서관 서지정보